Классификация и основные этапы эконометрического моделирования

Задачи, решаемые с помощью эконометрической модели можно классифицировать по трем признакам:

  • 1) по конечным прикладным целям;
  • 2) по уровню иерархии;
  • 3) по профилю анализируемой эконометрической системы.

По конечным прикладным целям выделяют две основные задачи:

  • - прогноз эконометрических и социально-экономических показателей, характеризующих состояние и развитие анализируемой системы;
  • - имитация возможных сценариев социально-экономического развития системы.

По уровню иерархии задачи делятся:

  • - задачи макроуровня (страна в целом);
  • - задачи мезоуровня (регионы, отрасли, корпорации);
  • - микроуровень (семья, предприятие, фирма).

По профилю анализируемой экономической системы выделяют задачи, направленные на изучение:

  • - рынка;
  • - инвестиционной, финансовой или социальной политики;
  • - ценообразование;
  • - распределительных отношений;
  • - спроса и потребления;
  • - комплекса проблем.

Основные этапы эконометрического моделирования:

I этап (постановочный). На нем осуществляется определение конечных целей модели, набора участвующих в ней факторов и показателей, их роли. Основные цели исследований: анализ состояния и поведения экономического объекта, прогноз его экономических показателей, имитация развития объекта, выработка управленческих решений.

II этап (априорный). На нем проводится анализ сущности изучаемого объекта, формирование и формализация априорной (известной до начала моделирования) информации.

III этап (параметризация). Моделирование, то есть выбор общего вида модели, состава и формы входящих в нее связей. Основная задача этого этапа - выбор функции f(Х).

IV этап (информационный). На нем осуществляется сбор необходимой статистической информации.

V этап (идентификация модели). Осуществляется статистический анализ модели и оценка ее параметров. На этом этапе проводится основная часть эконометрических исследований.

VI этап (верификация модели). Проводится проверка адекватности модели, оценка точности модельных данных. Выясняется, насколько удачно решены проблемы спецификации и идентификации, какова точность расчетов по данной модели. Другими словами, проверяется насколько соответствует построенная модель моделируемому реальному экономическому объекту или процессу. При моделировании экономических процессов в эконометрических моделях используют два типа данных: пространственные и временные.

Пространственными данными является набор сведений по разным объектам, взятым за один и тот же период или момент времени.

Временными данными является набор сведений, характеризующих один и тот же объект, но за разные периоды или моменты времени.

Набор сведений представляет собой множество признаков, характеризующих объект исследования. Признаки могут выступать в одной из двух ролей: роль результативного признака (выполняет зависимая переменная Y); роль факторного признака (выполняет независимая переменная Х).

Переменные, участвующие в эконометрической модели любого типа, делятся на:

  • - экзогенные (независимые), значения которых задаются извне, автономно;
  • - эндогенные (зависимые), значения которых определяются внутри модели;
  • - лаговые - эндогенные или экзогенные переменные эконометрической модели, датированные предыдущими моментами времени и находящиеся в уравнении с текущими переменными;
  • - предопределенные - экзогенные переменные, привязанные к прошлым, текущим и будущим моментам времени и лаговые эндогенные переменные, уже известные к данному моменту времени.

линейный анализ парный регрессионный

 
< Пред   СОДЕРЖАНИЕ   Загрузить   След >